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Working Capital in der Kreditanalyse: Cashflow-Effekte erkennen und Risikosignale identifizieren.
(2024)
The risk sensitivity of Basel risk weights and loan loss provisions: evidence from European banks
(2021)
Stock Price Dynamics of Listed Growth Companies: Evidence from the Options Market (mit Rainer Baule)
(2013)
Kapitalflussberichterstattung nach HGB: Eine empirische Analyse unter Berücksichtigung des DRS 21.
(2017)
Mit der 7. Novelle der MaRisk ist die Notwendigkeit der Berücksichtigung von ESG-Risiken für deutsche Kreditinstitute auch im Kreditprozess angekommen. Um einen Marktüberblick zum aktuellen Umsetzungsstand sowie den geplanten Maßnahmen zur Berücksichtigung von ESG-Risiken im Kreditprozess für Firmenkunden zu erhalten, haben die Autoren zwei umfassende empirische Untersuchungen bei Banken durchgeführt. Als größte Herausforderung bei ESG-Risiken im Kreditprozess haben demnach nahezu alle Institute die Datenerhebung identifiziert. Auswirkungen auf Kreditentscheidungen werden nur von einer Minderheit der Institute (und dann fast immer lediglich in Ausnahmefällen) gesehen. Die Relation von Nutzen und Aufwand wird von den Teilnehmern zudem kontrovers bewertet.
Cashflow-Planungsrechnungen in der Corona-Krise: Empirische Erkenntnisse aus der Finanzkrise 2008/09
(2020)