TY - JOUR A1 - Tallau, Christian T1 - EBITDA-Verschuldung: Die fünf häufigsten Fehler bei der Kreditanalyse. Wesentliche Fallstricke bei der Verwendung EBITDA-basierter Verschuldungskennzahlen JF - ForderungsPraktiker Y1 - 2022 SN - 1869-6295 IS - 11-12/2022 SP - 280 EP - 287 ER - TY - JOUR A1 - Tallau, Christian T1 - Fair-washing in the market for structured retail products? Voluntary self-regulation versus government regulation JF - Journal of Banking & Finance Y1 - 2023 U6 - http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2022.106749 VL - 148 IS - 3 ER - TY - JOUR A1 - Tallau, Christian A1 - Balz, Ulrich A1 - Perusso, Andre T1 - Berücksichtigung von ESG-Risiken im Kreditprozess für Firmenkunden: Studie belegt vielfältige methodische und prozessuale Aufgaben. JF - Die Bank Y1 - 2023 SN - 0342-3182 SP - 18 EP - 23 ER - TY - JOUR A1 - Tallau, Christian A1 - Balz, Ulrich A1 - Perusso, Andre T1 - Berücksichtigung von ESG-Risiken bei der Kreditvergabe durch Banken JF - Die Steuerberatung Y1 - 2023 SN - 0490-9658 IS - 3/2023 SP - 109 EP - 114 ER - TY - JOUR A1 - Paulat, Thomas A1 - Perusso, Andre A1 - Tallau, Christian T1 - Berücksichtigung von ESG-Risiken im Kreditprozess für Firmenkunden JF - Die Bank Y1 - 2023 SN - 0342-3182 VL - 2 IS - 2023 SP - 42 EP - 47 ER - TY - JOUR A1 - Tallau, Christian T1 - Planungs- und Sensitivitätsanalysen zur Kapitaldienstfähigkeit: Anforderungen aus der 7. Novelle der MaRisk effizient umsetzen. JF - Forderungspraktiker Y1 - 2023 SN - 1869-6295 VL - 2023 IS - 7-8 SP - 181 EP - 190 ER - TY - JOUR A1 - Tallau, Christian A1 - Hartwein, Georg A1 - Hirschfeld, Justus T1 - Auswirkungen des Zinsanstiegs auf das Verhalten von Immobilieninvestoren und Projektentwicklern. JF - Immobilien & Finanzierung Y1 - 2024 SN - 1618-7741 VL - 2024 IS - 1 SP - 28 EP - 31 ER - TY - JOUR A1 - Balz, Ulrich A1 - Paulat, Thomas A1 - Perusso, Andre A1 - Tallau, Christian T1 - Die Berücksichtigung von ESG-Risiken bei der Kreditvergabe in deutschen Kreditinstituten JF - Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen N2 - Mit der 7. Novelle der MaRisk ist die Notwendigkeit der Berücksichtigung von ESG-Risiken für deutsche Kreditinstitute auch im Kreditprozess angekommen. Um einen Marktüberblick zum aktuellen Umsetzungsstand sowie den geplanten Maßnahmen zur Berücksichtigung von ESG-Risiken im Kreditprozess für Firmenkunden zu erhalten, haben die Autoren zwei umfassende empirische Untersuchungen bei Banken durchgeführt. Als größte Herausforderung bei ESG-Risiken im Kreditprozess haben demnach nahezu alle Institute die Datenerhebung identifiziert. Auswirkungen auf Kreditentscheidungen werden nur von einer Minderheit der Institute (und dann fast immer lediglich in Ausnahmefällen) gesehen. Die Relation von Nutzen und Aufwand wird von den Teilnehmern zudem kontrovers bewertet. KW - ESG KW - Risikomanagement KW - Kreditprozess KW - MaRisk Y1 - 2024 SN - 0341-4019 VL - 2024 IS - 7 SP - 16 EP - 21 PB - F. Knapp CY - Frankfurt a.M ER - TY - JOUR A1 - Tallau, Christian T1 - Working Capital in der Kreditanalyse: Cashflow-Effekte erkennen und Risikosignale identifizieren. JF - KreditPraktiker Y1 - 2024 SN - 2941-9301 IS - 03-04 SP - 64 EP - 74 ER - TY - JOUR A1 - Tallau, Christian T1 - Risikosignale und Cashflow-Effekte im Working Capital JF - Banken TImes Spezial: Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung Y1 - 2024 UR - https://www.fch-gruppe.de/Beitrag/22605/risikosignale-und-cashflow-effekte-im-working-capital ER -