TY  - JOUR
T1  - The Information Content of Implied Volatility: Evidence from Australia (mit Bart Frijns und AlirezaTourani-Rad)
T2  - The Journal of Futures Markets 30, 2/2010
Y1  - 2010
UR  - https://www.hb.fh-muenster.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/4568
SP  - 134
EP  - 155
ER  -